Сравнение VONG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
VONG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.75% против 10.24% соответственно.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и FTCS
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
VONG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
VONG
FTCS
Сравнение VONG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.87 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VONG и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и FTCS
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и FTCS
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -53.64% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.38% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -20.93% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -31.93% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -6.46% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.93% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.46% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и FTCS
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.18% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 7.05% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 13.55% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 13.14% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.54% | +5.28% |