Сравнение VONG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
VONG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 16.75% против 12.97% соответственно.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и FPX
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
VONG vs. FPX — Ранг доходности на риск
VONG
FPX
Сравнение VONG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.19 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.78 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VONG и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и FPX
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и FPX
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -56.29% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -14.19% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.14% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -43.14% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -6.75% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.43% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.20% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и FPX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.81%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.11% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 18.68% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 29.37% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 26.54% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 24.17% | -3.35% |