Сравнение VONG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
VONG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VONG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 10.95% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и DARP
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
VONG vs. DARP — Ранг доходности на риск
VONG
DARP
Сравнение VONG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.19 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.15 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 17.03 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.19 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.13 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VONG и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и DARP
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и DARP
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -30.27% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -15.92% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -8.02% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.84% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.88% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и DARP
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.81%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.11% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 19.29% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 29.51% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 26.41% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.41% | -5.59% |