PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONG returned 13.07%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности VONG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

VONG

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.27%
1 год
18.03%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.07%
10 лет*
18.39%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.56%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%4.11%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between VONG and BIBL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VONG and BIBL has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONG и BIBL

Секторы
VONG
BIBL

Технологии

54.1%
31.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Здравоохранение

6.9%
4.1%

Промышленность

4.9%
27.2%

Финансовые услуги

4.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.4%

Коммунальные услуги

1.0%
3.3%

Недвижимость

0.4%
13.7%

Энергетика

0.4%
6.0%

Сырьевые материалы

0.3%
4.3%

Технологии

VONG
54.1%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
BIBL

-

Здравоохранение

VONG
6.9%
BIBL
4.1%

Промышленность

VONG
4.9%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
BIBL
8.5%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
BIBL
0.4%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
BIBL
3.3%

Недвижимость

VONG
0.4%
BIBL
13.7%

Энергетика

VONG
0.4%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
BIBL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

VONG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.45

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.25

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.51

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

19.18

-15.54

VONG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и BIBL

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-36.12%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.94%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-20.60%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-30.85%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.18%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.00%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.10%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и BIBL

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.04%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.91%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.67%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.47%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.76%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.11%

-0.19%

Сравнение комиссий VONG и BIBL

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и BIBL

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and BIBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to VONG (6.04%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, VONG leads with 13.07% vs 10.30% for BIBL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 13.07% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.47% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Inspire. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор