Сравнение VONG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
VONG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 3.89% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и BIBL
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
VONG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
VONG
BIBL
Сравнение VONG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.69 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VONG и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и BIBL
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и BIBL
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -36.12% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -13.93% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -30.85% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -4.96% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.17% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.95% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и BIBL
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.82% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.28% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 20.39% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 19.44% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.15% | -0.33% |