PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с ITDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с ITDH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).

VONE и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VONE и ITDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и ITDH

2026 (YTD)202520242023
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.43%17.21%24.51%12.48%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		-0.68%21.75%16.71%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ITDH с доходностью -0.68%.

VONE

1 день
0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.94%

ITDH

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
20.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с SCHGITDH с VOOITDH с XEQT.TO

Сравнение комиссий VONE и ITDH

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Доходность на риск

VONE vs. ITDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c ITDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEITDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.35

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. ITDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDH равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и ITDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEITDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.45

-0.65

Корреляция

Корреляция между VONE и ITDH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и ITDH

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITDH в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.13%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.62%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONE и ITDH

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и ITDH.

Загрузка...

Показатели просадок

VONEITDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-16.25%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.64%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.20%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.63%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и ITDH

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.31%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONEITDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.12%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.98%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.12%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.51%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.51%

+3.72%