Сравнение VONE с ITDH
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. VONE is passively managed, while ITDH is actively managed. Over the past year, VONE returned 21.12% vs 23.20% for ITDH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VONE charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for ITDH.
Доходность
Сравнение доходности VONE и ITDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у ITDH с доходностью 11.79%.
VONE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.86%
ITDH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONE и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 10.55% | 17.21% | 24.51% | 11.45% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 11.79% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Correlation
The correlation between VONE and ITDH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between VONE and ITDH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. ITDH — Ранг доходности на риск
VONE
ITDH
Сравнение VONE c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONE | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.42 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.30 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONE и ITDH
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и ITDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -16.25% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.64% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.27% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.58% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.26% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и ITDH
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.38%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.64% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.43% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.60% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.61% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.61% | +3.62% |
Сравнение комиссий VONE и ITDH
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и ITDH
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ITDH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.44% | 1.60% | 1.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VONE and ITDH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDH has higher volatility (3.64%) compared to VONE (3.38%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs ITDH's -16.25%.
On 1-year performance, ITDH leads with 23.20% vs 21.12% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 23.20% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for ITDH.
ITDH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.02% for VONE.
VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITDH is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.11% for ITDH.
ITDH currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONE и ITDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор