PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с ITDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с ITDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. VONE is passively managed, while ITDH is actively managed. Over the past year, VONE returned 27.69% vs 29.19% for ITDH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VONE charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for ITDH.

Доходность

Сравнение доходности VONE и ITDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у ITDH с доходностью 12.77%.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

ITDH

1 день
0.43%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.43%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и ITDH

2026 (YTD)202520242023
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%12.48%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		12.77%21.75%16.71%12.83%

Correlation

The correlation between VONE and ITDH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between VONE and ITDH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и ITDH

Секторы
VONE
ITDH

Технологии

33.9%
26.8%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.3%

Промышленность

9.2%
11.9%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VONE
33.9%
ITDH
26.8%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
ITDH
16.1%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
ITDH
8.1%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
ITDH
9.3%

Промышленность

VONE
9.2%
ITDH
11.9%

Здравоохранение

VONE
8.7%
ITDH
8.3%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
ITDH
4.8%

Энергетика

VONE
3.7%
ITDH
4.3%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
ITDH
2.6%

Недвижимость

VONE
2.2%
ITDH
3.5%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
ITDH
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с SCHGITDH с XEQT.TO

Доходность на риск

VONE vs. ITDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c ITDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEITDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.21

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.04

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

13.45

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. ITDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDH равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и ITDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEITDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.76

-0.91

Просадки

Сравнение просадок VONE и ITDH

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и ITDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEITDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-16.25%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.64%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.58%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и ITDH

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 2.77%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEITDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.76%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.27%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.75%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.51%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

14.51%

+3.74%

Сравнение комиссий VONE и ITDH

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и ITDH

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ITDH в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.42%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VONE and ITDH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDH has higher volatility (3.76%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs ITDH's -16.25%.

On 1-year performance, ITDH leads with 29.19% vs 27.69% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 29.19% return vs 27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for ITDH.

ITDH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITDH is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.11% for ITDH.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и ITDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор