Сравнение VONE с FDAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX).
VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FDAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VONE и FDAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и FDAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | -1.20% | 4.68% | 8.52% | 14.35% | -1.37% | 8.55% | -3.71% | 3.30% | 0.95% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у FDAAX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции FDAAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 4.52% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
FDAAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и FDAAX
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDAAX в 0.67%.
Доходность на риск
VONE vs. FDAAX — Ранг доходности на риск
VONE
FDAAX
Сравнение VONE c FDAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | FDAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.68 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.60 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.85 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VONE и FDAAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и FDAAX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FDAAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 7.40% | 8.00% | 9.42% | 7.64% | 5.84% | 3.73% | 5.07% | 5.62% | 5.18% | 3.79% | 4.57% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и FDAAX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки FDAAX в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и FDAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -25.74% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -2.13% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -6.22% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -18.08% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.60% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.52% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.68% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и FDAAX
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 0.92% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 2.36% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 3.38% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 3.31% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 3.83% | +14.40% |