PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income; capital preservation is a secondary goal. The fund normally invests at least 80% of its net assets in income-producing floating interest rate corporate loans and corporate debt securities made to or issued by U.S. companies, non-U.S. entities and U.S. subsidiaries of non-U.S. entities. It invests at least 75% of its net assets in floating rate investments that are rated B- or higher at the time of purchase by a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO) or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the fund's investment manager.

ISIN
US3536127810
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
30 апр. 2001 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

Часто сравнивают с FDAAX:
FDAAX с FFRIXFDAAX с VONEFDAAX с FFHCXFDAAX с FFRHXFDAAX с VNLAFDAAX с VTEBFDAAX с SPHYFDAAX с FKDNXFDAAX с DFRTXFDAAX с FKRCX

Доходность

График доходности FDAAX

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции FDAAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) показал доход в 1.17% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDAAX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.62%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
4.44%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FDAAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении FDAAX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.09%-0.70%0.18%1.17%0.48%0.14%1.17%
20250.43%0.01%-0.45%-0.16%2.39%0.60%0.75%0.50%-0.21%0.25%0.59%-0.07%4.68%
20241.47%0.97%0.76%0.42%0.58%0.18%0.77%0.55%0.40%0.58%1.21%0.33%8.52%
20232.67%0.53%1.00%0.87%-0.08%2.36%1.19%1.40%1.43%-1.04%1.41%1.80%14.35%
20220.40%0.06%0.44%-0.09%-2.31%-2.89%1.56%1.30%-2.41%0.55%2.00%0.14%-1.37%
20210.86%0.85%0.36%0.85%1.43%0.82%0.02%2.14%0.05%0.40%-0.57%1.07%8.55%

Метрики бенчмарка

Franklin Floating Rate Daily Access Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2001.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.68%) than losses (10.04%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.65%
Бета
0.03
R²
0.04
Участие в росте
18.68%
Участие в снижении
10.04%

Комиссия

Комиссия FDAAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FDAAX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск FDAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FDAAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.24

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.07

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

13.52

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Floating Rate Daily Access Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.57$0.59$0.72$0.59$0.43$0.29$0.38$0.46$0.44$0.33$0.41$0.39

Дивидендный доход

7.86%8.00%9.42%7.64%5.84%3.73%5.07%5.62%5.18%3.79%4.57%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Floating Rate Daily Access Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.21
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.08$0.59
2024$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.09$0.72
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.00$0.06$0.07$0.59
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.04$0.05$0.06$0.43
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Franklin Floating Rate Daily Access Fund показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-25.74%дек. 2008 г.
1y 5mo1y 20d
2y 6moиюль 2007 г. - янв. 2010 г.
Обвал COVID2020
-18.08%март 2020 г.
1mo 13d1y 3mo
1y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г.
Откат 2016 года2016
-7.29%февр. 2016 г.
9mo 13d4mo 14d
1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.
Медвежий рынок2022
-6.22%июль 2022 г.
2mo 29d7mo 1d
10moапр. 2022 г. - февр. 2023 г.
Откат 2011 года2011
-5.46%авг. 2011 г.
23d5mo 10d
6mo 3dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

FDAAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-56.78%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-9.10%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-18.90%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-25.43%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-33.92%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-10.72%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.97%

-1.38%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FDAAX

Добавьте Franklin Floating Rate Daily Access Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FDAAX