PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3536127810

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

30 апр. 2001 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FDAAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDAAX с FFRIX FDAAX с VONE FDAAX с FFHCX FDAAX с VNLA FDAAX с VTEB FDAAX с FFRHX
Популярные сравнения:
FDAAX с FFRIX FDAAX с VONE FDAAX с FFHCX FDAAX с VNLA FDAAX с VTEB FDAAX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) показал доход в 1.57% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDAAX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FDAAX

С начала года

1.57%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.17%

5 лет

8.20%

10 лет

4.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.01%-0.45%-0.16%1.74%1.57%
20241.48%0.96%0.76%0.41%0.57%0.18%0.77%0.55%0.41%0.58%1.21%0.30%8.49%
20232.66%0.53%1.00%0.87%-0.08%2.36%1.19%1.40%1.43%-0.33%1.41%1.80%15.16%
20220.43%0.06%0.45%-0.09%-2.31%-2.89%1.56%1.30%-2.41%0.55%2.01%0.14%-1.31%
20210.85%0.85%0.37%0.86%1.42%0.81%0.01%2.14%0.05%0.39%-0.57%1.04%8.51%
20200.94%-1.21%-11.32%0.74%1.22%1.13%0.92%0.38%0.91%-0.45%2.29%1.43%-3.71%
20191.52%0.91%0.08%0.83%-0.23%-0.28%0.15%-0.49%0.23%-0.99%0.55%1.00%3.31%
20181.35%-0.31%0.28%0.46%0.41%-0.19%0.44%0.52%0.47%-0.02%-0.63%-1.77%0.97%
20170.33%0.26%0.18%0.25%0.31%0.06%0.43%-0.12%0.08%0.71%0.13%-0.17%2.45%
2016-1.03%-0.66%3.16%2.21%1.04%0.28%1.66%1.35%1.17%0.94%0.10%1.03%11.79%
20150.30%1.39%0.31%0.96%0.26%-0.70%-0.18%-0.52%-1.09%-0.17%-1.53%-0.74%-1.73%
20140.41%0.17%0.21%-0.02%0.44%0.43%0.11%0.13%-0.43%0.06%0.37%-1.10%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDAAX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDAAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.76
  • За 5 лет: 2.42
  • За 10 лет: 1.07
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Floating Rate Daily Access Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.72$0.65$0.43$0.29$0.38$0.46$0.44$0.33$0.41$0.43$0.37

Дивидендный доход

8.91%9.39%8.34%5.91%3.70%5.07%5.63%5.20%3.81%4.58%5.12%4.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Floating Rate Daily Access Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.09$0.72
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.65
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.06$0.43
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.44
2017$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2016$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Floating Rate Daily Access Fund показал максимальную просадку в 25.73%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.73%9 июл. 2007 г.36617 дек. 2008 г.2646 янв. 2010 г.630
-18.08%6 февр. 2020 г.3324 мар. 2020 г.30610 июн. 2021 г.339
-7.07%3 июн. 2015 г.18525 февр. 2016 г.891 июл. 2016 г.274
-6.22%8 апр. 2022 г.606 июл. 2022 г.1462 февр. 2023 г.206
-5.47%1 авг. 2011 г.1824 авг. 2011 г.10931 янв. 2012 г.127

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...