PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDAAX с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAAX с VNLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

FDAAX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDAAX или VNLA.

Корреляция

Корреляция между FDAAX и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FDAAX и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
27.09%
FDAAX
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDAAX:

1.29

VNLA:

7.50

Коэф-т Сортино

FDAAX:

2.40

VNLA:

13.50

Коэф-т Омега

FDAAX:

1.44

VNLA:

3.32

Коэф-т Кальмара

FDAAX:

1.67

VNLA:

13.30

Коэф-т Мартина

FDAAX:

7.88

VNLA:

84.43

Индекс Язвы

FDAAX:

0.57%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

FDAAX:

3.49%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

FDAAX:

-25.73%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

FDAAX:

-1.37%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDAAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.42%.

FDAAX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.14%

1 год

4.64%

5 лет

7.48%

10 лет

3.86%

VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDAAX и VNLA

FDAAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.26%.

FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund
График комиссии FDAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDAAX: 0.67%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDAAX и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDAAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDAAX c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDAAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDAAX: 1.29
VNLA: 7.50
Коэффициент Сортино FDAAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDAAX: 2.40
VNLA: 13.50
Коэффициент Омега FDAAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDAAX: 1.44
VNLA: 3.32
Коэффициент Кальмара FDAAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDAAX: 1.67
VNLA: 13.30
Коэффициент Мартина FDAAX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDAAX: 7.88
VNLA: 84.43

Показатель коэффициента Шарпа FDAAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAAX и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
7.50
FDAAX
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAAX и VNLA

Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VNLA в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		9.26%9.39%8.34%5.91%3.70%5.07%5.63%5.20%3.81%4.58%5.12%4.16%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDAAX и VNLA

Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
0
FDAAX
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности FDAAX и VNLA

Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
0.38%
FDAAX
VNLA