Сравнение FDAAX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FDAAX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDAAX или VTEB.
Основные характеристики
| FDAAX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.97% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.27% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 8.39 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 2.66 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 8.63 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 42.21 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.10% | 3.98% |
| Макс. просадка | -25.73% | -17.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между FDAAX и VTEB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDAAX и VTEB
С начала года, FDAAX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAAX и VTEB
FDAAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDAAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAAX и VTEB
Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 9.06% | 8.34% | 5.91% | 3.70% | 5.07% | 5.63% | 5.20% | 3.81% | 4.58% | 5.12% | 4.16% | 3.84% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDAAX и VTEB
Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDAAX и VTEB
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.