PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

VOLT и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и PXJ

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий VOLT и PXJ

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

VOLT
Tema Electrification ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

VOLT vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.79

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.25

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.64

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

9.50

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.79

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.05

+1.23

Корреляция

Корреляция между VOLT и PXJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и PXJ

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и PXJ

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-94.82%

+71.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-24.32%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-68.12%

+64.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-55.59%

+50.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.75%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и PXJ

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.26%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.12%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

34.76%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

35.21%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

39.60%

-15.75%