PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с NVDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) is Energy Equities fund actively managed by Tema, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 49.84% for NVDA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 14.05%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и NVDA

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%-4.25%

Correlation

The correlation between VOLT and NVDA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between VOLT and NVDA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

VOLT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.43

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.00

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

2.48

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

5.89

+13.50

VOLT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и NVDA

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-89.72%

+66.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-20.21%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-9.77%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-36.17%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.48%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и NVDA

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

12.97%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

26.83%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

35.13%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

51.80%

-27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

49.87%

-25.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и NVDA

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and NVDA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.97%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs NVDA's -89.72%.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор