PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.09%/yr vs 12.93%/yr for BDMIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%.

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%-2.56%

Correlation

The correlation between VOLSX and BDMIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.12

The correlation between VOLSX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

VOLSX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.23

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.82

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

6.23

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

17.67

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.23

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.99

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.24

-0.90

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и BDMIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-11.89%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-3.54%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-4.07%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-6.15%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-2.68%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.25%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и BDMIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.83%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

4.45%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

6.82%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

6.52%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

5.81%

+13.11%

Сравнение комиссий VOLSX и BDMIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и BDMIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and BDMIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (2.82%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор