PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-13.16%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий VOLMX и GQEIX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

VOLMX
Volumetric Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.45

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.69

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.77

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

1.97

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между VOLMX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и GQEIX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и GQEIX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-28.48%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.30%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-20.44%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-6.26%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.69%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.40%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и GQEIX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.76%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.32%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.44%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.88%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.88%

-4.32%