PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOLMX
Volumetric Fund		-5.56%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%3.21%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

VOLMX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-6.28%
1 год
1.32%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.19%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VOLMX и FNSTX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

VOLMX
Volumetric Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.61

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.09

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.08

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

10.64

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между VOLMX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FNSTX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018
VOLMX
Volumetric Fund		2.01%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FNSTX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-35.82%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.43%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.97%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-7.47%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.25%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FNSTX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.52%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.38%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.05%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.92%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.79%

-4.24%