PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMBFNSTX с FCNTX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий FNSTX и PAVE

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

FNSTX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.37

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

11.19

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNSTX и PAVE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и PAVE

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и PAVE

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-44.08%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.56%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-26.23%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.12%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.30%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.42%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и PAVE

Текущая волатильность для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) составляет 6.85%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.82%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.05%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.45%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.43%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.41%

-5.61%