PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с FCNTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FNSTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.57%/yr vs 15.20%/yr for FCNTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 9.28%.

FNSTX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.11%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.95%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.61%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.96%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.78%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
FCNTX
Fidelity Contrafund		9.28%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%6.59%

Correlation

The correlation between FNSTX and FCNTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between FNSTX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с UTFFNSTX с VYCAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FNSTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.77

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.45

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.19

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

9.30

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и FCNTX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-49.19%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.30%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-19.75%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-32.59%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-8.16%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.65%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и FCNTX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.32%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.48%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.03%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

19.15%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.67%

-0.91%

Сравнение комиссий FNSTX и FCNTX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и FCNTX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FCNTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.27%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.82%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and FCNTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.45%) compared to FCNTX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор