PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с UTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) is a stock. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.45%/yr vs 7.72%/yr for UTF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 18.49%.

FNSTX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.41%
1 год
24.39%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

UTF

1 день
0.92%
1 месяц
2.28%
С начала года
18.49%
6 месяцев
17.85%
1 год
14.21%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и UTF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		10.20%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		18.49%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%-2.36%

Correlation

The correlation between FNSTX and UTF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.57

The correlation between FNSTX and UTF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с VYCAX
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

FNSTX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNSTXUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.16

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.65

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.38

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

2.82

+6.03

FNSTX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и UTF

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и UTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-72.62%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.33%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-21.06%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-30.28%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.34%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.05%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и UTF

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.58%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

8.38%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.37%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

18.27%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.34%

-4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и UTF

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UTF в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.80%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.83%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and UTF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.91%) compared to UTF (2.58%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs UTF's -72.62%.

FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор