Сравнение VNT с AMD
VNT (Vontier Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNT in Scientific & Technical Instruments, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, VNT returned -3.48%/yr vs 45.02%/yr for AMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNT и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 144.30%.
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 144.30%
- 6 месяцев
- 142.24%
- 1 год
- 341.22%
- 3 года*
- 64.32%
- 5 лет*
- 45.02%
- 10 лет*
- 61.00%
Сравнение доходности по годам VNT и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 18.82% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 144.30% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 10.36% |
Correlation
The correlation between VNT and AMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between VNT and AMD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.04B
AMD:
$863.28B
VNT:
$2.83
AMD:
$3.05
VNT:
10.01
AMD:
171.56
VNT:
2.94
AMD:
4.58
VNT:
1.34
AMD:
22.94
VNT:
3.21
AMD:
13.39
VNT:
$3.09B
AMD:
$37.45B
VNT:
$1.10B
AMD:
$18.83B
VNT:
$668.80M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. AMD — Ранг доходности на риск
VNT
AMD
Сравнение VNT c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 12.39 | -12.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 25.68 | -27.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 5.29 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VNT и AMD
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -96.59% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -27.76% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -63.00% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -65.45% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -3.56% | -33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -56.68% | +38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 13.37% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и AMD
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 14.27%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 24.72% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 47.28% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 64.95% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 55.27% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 56.83% | -26.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и AMD
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и AMD
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and AMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.72%) compared to VNT (14.27%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор