Сравнение VNT с CNM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VNT с CNM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или CNM.

Корреляция

Корреляция между VNT и CNM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNT

CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

0.14

CNM:

0.76

Коэф-т Сортино

VNT:

0.40

CNM:

1.23

Коэф-т Омега

VNT:

1.05

CNM:

1.18

Коэф-т Кальмара

VNT:

0.13

CNM:

0.82

Коэф-т Мартина

VNT:

0.24

CNM:

1.71

Индекс Язвы

VNT:

16.36%

CNM:

18.58%

Дневная вол-ть

VNT:

27.46%

CNM:

42.12%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

VNT:

-19.70%

CNM:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$5.46B

CNM:

$10.72B

EPS

VNT:

$2.62

CNM:

$2.14

Цена/прибыль

VNT:

13.87

CNM:

25.21

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.20B

CNM:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.02B

CNM:

$1.83B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$481.90M

CNM:

$890.00M

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 5.97%.

VNT

С начала года

-0.33%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

-12.05%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNM

С начала года

5.97%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-0.50%

1 год

31.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNT

CNM

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CNM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNT

CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
VNT Vontier Corporation	0.28%	0.27%	0.29%	0.52%	0.24%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNT

CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 6.73%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNT

CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNT с CNM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

VNT

CNM

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество