Сравнение VNT с CNM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VNT с CNM

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или CNM.

Корреляция

Корреляция между VNT и CNM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNT

CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.80

CNM:

-0.24

Коэф-т Сортино

VNT:

-1.05

CNM:

-0.06

Коэф-т Омега

VNT:

0.86

CNM:

0.99

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.68

CNM:

-0.27

Коэф-т Мартина

VNT:

-1.89

CNM:

-0.51

Индекс Язвы

VNT:

13.63%

CNM:

20.74%

Дневная вол-ть

VNT:

32.12%

CNM:

43.18%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

VNT:

-33.59%

CNM:

-20.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$4.46B

CNM:

$9.82B

EPS

VNT:

$2.75

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

VNT:

10.92

CNM:

23.29

Коэффициент P/S

VNT:

1.50

CNM:

1.32

Коэффициент P/B

VNT:

4.24

CNM:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.22B

CNM:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.03B

CNM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$457.70M

CNM:

$912.00M

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность -17.57%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью -2.57%.

VNT

С начала года

-17.57%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-24.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNM

С начала года

-2.57%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

6.16%

1 год

-8.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VNT: -0.80

CNM: -0.24

Коэффициент Сортино

VNT: -1.05

CNM: -0.06

Коэффициент Омега

VNT: 0.86

CNM: 0.99

Коэффициент Кальмара

VNT: -0.68

CNM: -0.27

Коэффициент Мартина

VNT: -1.89

CNM: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CNM равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNT

CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
VNT Vontier Corporation	0.33%	0.27%	0.29%	0.52%	0.24%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNT

CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNT

CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNT с CNM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

VNT

CNM

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество