Сравнение VNT с CNM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VNT с CNM

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или CNM.

Корреляция

Корреляция между VNT и CNM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNT

CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.30

CNM:

0.33

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.25

CNM:

0.73

Коэф-т Омега

VNT:

0.97

CNM:

1.11

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.27

CNM:

0.36

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.47

CNM:

0.73

Индекс Язвы

VNT:

17.07%

CNM:

18.93%

Дневная вол-ть

VNT:

26.65%

CNM:

41.93%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

VNT:

-16.69%

CNM:

-17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$5.61B

CNM:

$10.13B

EPS

VNT:

$2.75

CNM:

$2.14

Цена/прибыль

VNT:

13.71

CNM:

23.82

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.98B

CNM:

$5.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.38B

CNM:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$631.20M

CNM:

$738.00M

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.12%.

VNT

С начала года

3.40%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

7.80%

1 год

-11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNM

С начала года

0.12%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-3.59%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNT

CNM

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CNM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNT

CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
VNT Vontier Corporation	0.27%	0.27%	0.29%	0.52%	0.24%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNT

CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNT

CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNT с CNM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

VNT

CNM

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество