Сравнение VNT с CNM
VNT (Vontier Corporation) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, VNT returned -1.64%/yr vs 24.42%/yr for CNM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNT и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 0.77%.
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNT и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -5.60% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between VNT and CNM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between VNT and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VNT:
$2.83
CNM:
$3.34
VNT:
10.01
CNM:
15.68
VNT:
2.94
CNM:
0.26
VNT:
1.34
CNM:
0.90
VNT:
$3.09B
CNM:
$7.65B
VNT:
$1.10B
CNM:
$2.06B
VNT:
$668.80M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. CNM — Ранг доходности на риск
VNT
CNM
Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.32 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.54 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.28 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VNT и CNM
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -40.00% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -33.88% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -38.74% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -21.81% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -17.15% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 20.13% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и CNM
Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 9.78% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 23.52% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 39.22% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 40.70% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 40.70% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и CNM
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и CNM
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and CNM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNT has higher volatility (14.27%) compared to CNM (9.78%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs CNM's -40.00%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор