Сравнение VNT с XMMO
VNT (Vontier Corporation) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 5 years, VNT returned -3.48%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNT и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам VNT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 18.82% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 24.24% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 9.99% |
Correlation
The correlation between VNT and XMMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between VNT and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
VNT
XMMO
Сравнение VNT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.58 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 18.73 | -20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.04 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.58 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VNT и XMMO
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -55.37% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -8.34% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -24.93% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -27.91% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | 0.00% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -9.45% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 2.04% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и XMMO
Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 7.69% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 15.51% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 18.70% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 21.44% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 22.26% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и XMMO
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XMMO в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
VNT and XMMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNT has higher volatility (14.27%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор