PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNT с XMMO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или XMMO.

Корреляция

Корреляция между VNT и XMMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.22

XMMO:

0.36

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.13

XMMO:

0.64

Коэф-т Омега

VNT:

0.98

XMMO:

1.08

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.21

XMMO:

0.33

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.56

XMMO:

0.98

Индекс Язвы

VNT:

14.47%

XMMO:

8.43%

Дневная вол-ть

VNT:

32.89%

XMMO:

24.61%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

VNT:

-17.76%

XMMO:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 0.81%.

VNT

С начала года

2.07%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

0.81%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

-4.69%

1 год

8.84%

5 лет

19.29%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и XMMO

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XMMO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VNT и XMMO

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и XMMO

Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...