PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNT с XMMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VNT (Vontier Corporation) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 5 years, VNT returned -1.27%/yr vs 15.91%/yr for XMMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VNT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.99%.

VNT

1 день
0.60%
1 месяц
2.18%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-17.66%
3 года*
-0.12%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
—

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNT и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNT
Vontier Corporation		-18.52%2.22%5.83%79.34%-36.82%-7.79%2.77%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%11.31%

Correlation

The correlation between VNT and XMMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.63

The correlation between VNT and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontier Corporation

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VNT:
VNT с CNMVNT с QQQVNT с VOOVNT с BLDRVNT с TSLAVNT с VRTVNT с ALAB
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

VNT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг доходности на риск VNT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNTXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.86

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.56

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.44

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

17.51

-18.60

VNT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNT и XMMO

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-55.37%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-8.34%

-27.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.38%

-24.93%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.48%

-27.91%

-26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

-1.55%

-31.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-9.43%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

2.11%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и XMMO

Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 6.47%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.13%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

16.74%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

19.94%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

21.65%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

22.32%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и XMMO

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XMMO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNT
Vontier Corporation		0.33%0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

VNT and XMMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.13%) compared to VNT (6.47%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNT и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор