PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNT с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VNT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNT и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNT
Vontier Corporation		-3.22%2.22%5.83%79.34%-36.82%-7.79%18.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.

VNT

1 день
1.38%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-13.81%
1 год
9.55%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontier Corporation

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VNT:
VNT с CNMVNT с VOOVNT с BLDRVNT с QQQVNT с TSLAVNT с ALABVNT с VRT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Доходность на риск

VNT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг доходности на риск VNT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNTXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.34

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.91

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.41

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

11.42

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.34

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между VNT и XMMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и XMMO

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNT
Vontier Corporation		0.28%0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VNT и XMMO

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-55.37%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-12.81%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.48%

-27.91%

-26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-2.62%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-9.52%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

2.70%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и XMMO

Vontier Corporation (VNT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.41% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.04%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

14.39%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

22.03%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

21.27%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

22.11%

+8.01%