PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNT с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VNT и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.29

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.20

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

VNT:

0.97

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.25

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.65

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

VNT:

14.45%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

VNT:

32.92%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VNT:

-19.02%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.51%.

VNT

С начала года

0.51%

1 месяц

22.34%

6 месяцев

-9.09%

1 год

-9.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и QQQ

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VNT и QQQ

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и QQQ

Vontier Corporation (VNT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.43% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...