Сравнение VNT с BLDR
VNT (Vontier Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, VNT returned -3.48%/yr vs 11.92%/yr for BLDR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNT и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%.
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам VNT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 18.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 20.03% |
Correlation
The correlation between VNT and BLDR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between VNT and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.04B
BLDR:
$8.24B
VNT:
$2.83
BLDR:
$2.63
VNT:
10.01
BLDR:
28.48
VNT:
1.34
BLDR:
0.56
VNT:
3.21
BLDR:
2.06
VNT:
$3.09B
BLDR:
$14.82B
VNT:
$1.10B
BLDR:
$4.43B
VNT:
$668.80M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
VNT
BLDR
Сравнение VNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.61 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.19 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.12 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VNT и BLDR
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -96.78% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -55.51% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -68.55% | +30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -68.55% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -64.48% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -47.86% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 28.23% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и BLDR
Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 14.27% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 15.01% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 34.14% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 47.90% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 45.20% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 47.70% | -17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и BLDR
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и BLDR
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and BLDR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to VNT (14.27%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs BLDR's -96.78%.
VNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор