PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%18.88%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between VNSE and VOTE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between VNSE and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и VOTE

Секторы
VNSE
VOTE

Технологии

30.0%
35.5%

Промышленность

17.7%
8.5%

Финансовые услуги

13.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.3%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

VNSE
30.0%
VOTE
35.5%

Промышленность

VNSE
17.7%
VOTE
8.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
VOTE
11.7%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
VOTE
11.3%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
VOTE
8.6%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
VOTE
10.2%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
VOTE
1.8%

Энергетика

VNSE
5.4%
VOTE
3.6%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
VOTE
2.3%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

VOTE
4.8%

Недвижимость

VNSE

-

VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с AVIEVNSE с SPXMVNSE с VTI
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

VNSE vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.16

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

14.50

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VNSE и VOTE

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-25.71%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.10%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.08%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.14%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и VOTE

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.91%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.20%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.08%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.14%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.14%

0.00%

Сравнение комиссий VNSE и VOTE

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и VOTE

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNSE and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 14.27% for VNSE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Natixis and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор