PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-7.19%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between VNSE and SAMT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between VNSE and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и SAMT

Секторы
VNSE
SAMT

Технологии

30.0%
27.8%

Промышленность

17.7%
22.0%

Финансовые услуги

13.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.8%

Здравоохранение

7.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.6%

Сырьевые материалы

5.8%
2.7%

Энергетика

5.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

VNSE
30.0%
SAMT
27.8%

Промышленность

VNSE
17.7%
SAMT
22.0%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
SAMT
7.8%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
SAMT
4.3%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
SAMT
5.6%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
SAMT
2.7%

Энергетика

VNSE
5.4%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
SAMT
6.6%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

SAMT
12.0%

Недвижимость

VNSE

-

SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

VNSE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSESAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.60

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.43

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.33

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

14.71

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.99

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VNSE и SAMT

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-20.57%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.15%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-18.27%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.71%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и SAMT

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 3.47%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.79%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.57%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.69%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.93%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.93%

+0.21%

Сравнение комиссий VNSE и SAMT

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и SAMT

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and SAMT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 14.27% for VNSE. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.20% for VNSE.

They also come from different issuers: Natixis and Strategas. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор