PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

VNSE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%22.52%-7.19%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		3.95%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 3.95%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

SAMT

1 день
1.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.16%
1 год
36.04%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BLCRVNSE с FTIFVNSE с LSGRVNSE с PSCXVNSE с PSMDVNSE с RSSYVNSE с AVIE
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий VNSE и SAMT

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

VNSE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.05

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.69

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.26

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

11.93

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.05

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между VNSE и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и SAMT

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SAMT в 0.67%

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.67%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и SAMT

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-20.57%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.15%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-3.96%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.99%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.12%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и SAMT

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.07%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.97%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

17.72%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.77%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.77%

+0.47%