Сравнение VNSE с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
VNSE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNSE и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSE и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | -4.57% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 30.21% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.66% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.
VNSE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSE и QMAR
VNSE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
VNSE vs. QMAR — Ранг доходности на риск
VNSE
QMAR
Сравнение VNSE c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 14.47 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VNSE и QMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и QMAR
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и QMAR
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -19.83% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -6.01% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -19.83% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -0.12% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.39% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.33% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и QMAR
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.52% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 4.64% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.26% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.04% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.02% | +3.22% |