PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. VNSE is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.95%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%30.21%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between VNSE and QMAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between VNSE and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и QMAR

Секторы
VNSE
QMAR

Технологии

30.0%
54.2%

Промышленность

17.7%
2.8%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.5%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.2%

Энергетика

5.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VNSE
30.0%
QMAR
54.2%

Промышленность

VNSE
17.7%
QMAR
2.8%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
QMAR
15.5%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
QMAR
4.2%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
QMAR
12.2%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
QMAR
1.2%

Энергетика

VNSE
5.4%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
QMAR
1.4%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

QMAR
7.6%

Недвижимость

VNSE

-

QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

VNSE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.82

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
6.00

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.92

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

7.24

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

52.23

-43.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.82

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VNSE и QMAR

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-19.83%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.21%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-15.91%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-19.83%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.28%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.45%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и QMAR

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.27%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

4.85%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

6.08%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.96%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

13.85%

+3.29%

Сравнение комиссий VNSE и QMAR

VNSE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и QMAR

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and QMAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 10.95% for VNSE. On fees, VNSE is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNSE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

VNSE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for QMAR.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор