PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNSE returned 10.95%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%11.22%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%14.83%

Correlation

The correlation between VNSE and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between VNSE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и ITOT

Секторы
VNSE
ITOT

Технологии

30.0%
33.8%

Промышленность

17.7%
9.5%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.3%

Здравоохранение

7.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Сырьевые материалы

5.8%
2.1%

Энергетика

5.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

VNSE
30.0%
ITOT
33.8%

Промышленность

VNSE
17.7%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
ITOT
2.1%

Энергетика

VNSE
5.4%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

ITOT
4.7%

Недвижимость

VNSE

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VNSE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.37

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.24

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.25

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

14.92

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VNSE и ITOT

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-55.20%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.90%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.44%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-25.36%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.97%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.94%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и ITOT

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.94%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.14%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.19%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.35%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.26%

-1.12%

Сравнение комиссий VNSE и ITOT

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и ITOT

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNSE and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 10.95% for VNSE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор