PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и CVSE

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%13.82%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between VNSE and CVSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VNSE and CVSE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNSE и CVSE

Секторы
VNSE
CVSE

Технологии

30.0%
39.5%

Промышленность

17.7%
11.3%

Финансовые услуги

13.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.1%

Здравоохранение

7.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.0%

Сырьевые материалы

5.8%
2.7%

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

VNSE
30.0%
CVSE
39.5%

Промышленность

VNSE
17.7%
CVSE
11.3%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
CVSE
2.7%

Энергетика

VNSE
5.4%
CVSE

-

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
CVSE
2.5%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

CVSE
1.7%

Недвижимость

VNSE

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

VNSE vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSECVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.28

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.90

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.67

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

5.72

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSECVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VNSE и CVSE

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSECVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-20.29%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.08%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-20.29%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-2.69%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.43%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и CVSE

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSECVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.00%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

0.00%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

6.42%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.86%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

13.86%

+3.28%

Сравнение комиссий VNSE и CVSE

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и CVSE

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and CVSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, VNSE leads with 14.27% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNSE has performed better with a 14.27% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.20% for VNSE.

They also come from different issuers: Natixis and Calvert. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.29% for CVSE.

VNSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор