PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с LSGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. VNSE is passively managed, while LSGR is actively managed. Over the past year, VNSE returned 24.49% vs 13.83% for LSGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью 0.87%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

LSGR

1 день
1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.25%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и LSGR

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%6.71%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.87%15.32%38.52%12.34%

Correlation

The correlation between VNSE and LSGR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between VNSE and LSGR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и LSGR

Секторы
VNSE
LSGR

Технологии

30.0%
32.1%

Промышленность

17.7%
4.1%

Финансовые услуги

13.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
28.3%

Здравоохранение

7.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
17.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

VNSE
30.0%
LSGR
32.1%

Промышленность

VNSE
17.7%
LSGR
4.1%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
LSGR
4.8%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
LSGR
28.3%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
LSGR
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
LSGR
17.4%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
LSGR

-

Энергетика

VNSE
5.4%
LSGR

-

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
LSGR

-

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

LSGR
4.5%

Недвижимость

VNSE

-

LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS

Доходность на риск

VNSE vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSELSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.85

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.24

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.77

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

2.44

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSELSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.85

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VNSE и LSGR

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSELSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-22.92%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-18.13%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.32%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.89%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.67%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и LSGR

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 3.47%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSELSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.91%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.42%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.44%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.39%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

20.39%

-3.25%

Сравнение комиссий VNSE и LSGR

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и LSGR

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and LSGR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.91%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs LSGR's -22.92%.

On 1-year performance, VNSE leads with 24.49% vs 13.83% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNSE has performed better with a 24.49% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

VNSE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for LSGR.

VNSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LSGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.59% for LSGR.

VNSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор