PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

VNSE и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и LSGR

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%6.71%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.42%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -11.42%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

LSGR

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-11.09%
1 год
12.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с AVIEVNSE с BDGSVNSE с BLCRVNSE с FTIFVNSE с GQIVNSE с PSCXVNSE с PSMD
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий VNSE и LSGR

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Доходность на риск

VNSE vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSELSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.54

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

2.48

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSELSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Корреляция

Корреляция между VNSE и LSGR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и LSGR

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и LSGR

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSELSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-22.92%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-18.13%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-14.21%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.84%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.39%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и LSGR

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 6.12%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSELSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.93%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.70%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

22.75%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

20.57%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

20.57%

-3.33%