Сравнение VNQI с XLRI
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VNQI is passively managed, while XLRI is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
VNQI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 2.85%
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNQI и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.25% | 4.50% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between VNQI and XLRI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. XLRI — Ранг доходности на риск
VNQI
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VNQI c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и XLRI
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -7.12% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -0.67% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -1.64% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 10.95% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.95% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.95% | +5.00% |
Сравнение комиссий VNQI и XLRI
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и XLRI
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and XLRI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.81% for VNQI.
VNQI is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор