PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с RWR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.85%/yr vs 5.58%/yr for RWR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.58% соответственно.

VNQI

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.69%
1 год
2.98%
3 года*
9.02%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
2.85%

RWR

1 день
0.66%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.19%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.10%
3 года*
12.96%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.25%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		17.19%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between VNQI and RWR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.58

The correlation between VNQI and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

VNQI vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.68

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.31

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.89

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

9.84

-9.30

VNQI vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и RWR

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-74.92%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.04%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-18.85%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-32.58%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-44.39%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

0.00%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-13.08%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.35%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и RWR

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.43%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.43%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.35%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.00%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.05%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

21.54%

-5.59%

Сравнение комиссий VNQI и RWR

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и RWR

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RWR в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.33%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and RWR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (5.43%) compared to VNQI (4.43%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, RWR leads with 5.58% vs 2.85% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.58% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.33% for RWR.

VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор