Сравнение VNQI с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.20% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям POSIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.73% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
POSIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и POSIX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
VNQI vs. POSIX — Ранг доходности на риск
VNQI
POSIX
Сравнение VNQI c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.78 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и POSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и POSIX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности POSIX в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.58% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и POSIX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -68.45% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.97% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -34.15% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -41.70% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -10.10% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -14.02% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.81% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и POSIX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.86% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.37% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.30% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.23% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.96% | -1.00% |