Сравнение VNQI с JRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и JRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и JRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 2.24% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям JRS по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.09% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
JRS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. JRS — Ранг доходности на риск
VNQI
JRS
Сравнение VNQI c JRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | JRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.07 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.23 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.08 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.27 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.07 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и JRS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и JRS
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности JRS в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.88% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и JRS
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и JRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -87.80% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -16.63% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -45.57% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -54.64% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -13.61% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -19.14% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.95% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и JRS
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 6.30%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.33% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.39% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.83% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.08% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 24.30% | -8.34% |