PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с JRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с JRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 5.59%/yr for JRS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 1.53%/yr for JRS.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям JRS по среднегодовой доходности: 2.21% против 5.59% соответственно.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

JRS

1 день
1.60%
1 месяц
1.54%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
13.40%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		10.12%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Correlation

The correlation between VNQI and JRS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.49

The correlation between VNQI and JRS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с CINFJRS с DNPJRS с JNKJRS с JEPIJRS с SCHGJRS с STAG

Доходность на риск

VNQI vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIJRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.95

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.45

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.21

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

3.93

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JRS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIJRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VNQI и JRS

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и JRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-87.80%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.10%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-25.33%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-45.57%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-54.64%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-6.96%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-19.07%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.42%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и JRS

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.35%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.92%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.22%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.90%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

24.30%

-8.24%

Сравнение комиссий VNQI и JRS

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRS в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и JRS

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности JRS в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.24%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and JRS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to JRS (4.35%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs JRS's -87.80%.

JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и JRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор