PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с IGIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.04% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

IGIB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.27%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.42%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between VNQI and IGIB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.19

Over the past year, VNQI and IGIB have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

VNQI vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.38

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.05

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.89

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

6.18

-5.05

VNQI vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IGIB

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-20.62%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-3.01%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-6.05%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-20.62%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-20.62%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-1.13%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-2.58%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

0.92%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IGIB

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.44%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

3.17%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

4.14%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

6.57%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

6.06%

+10.01%

Сравнение комиссий VNQI и IGIB

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IGIB

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности IGIB в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and IGIB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to IGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs IGIB's -20.62%.

On 10-year performance, IGIB leads with 3.04% vs 2.74% for VNQI. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGIB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.04% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.72% for VNQI.

VNQI is categorized as REIT, while IGIB is Corporate Bonds. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.06% for IGIB.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор