Сравнение VNQI с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
VNQI и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -0.13% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 2.58% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 2.58%.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
DFGR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и DFGR
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQI vs. DFGR — Ранг доходности на риск
VNQI
DFGR
Сравнение VNQI c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.73 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.46 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и DFGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и DFGR
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DFGR в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.15% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и DFGR
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -21.28% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.15% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.93% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.55% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.83% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и DFGR
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.71% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.60% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.52% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.52% | +0.44% |