PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с CGR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

VNQI и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и CGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.91%7.47%1.30%10.03%-26.98%29.94%-7.59%20.64%-5.07%10.45%
Разные валюты инструментов

VNQI торгуется в USD, в то время как CGR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям CGR.TO по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.95% соответственно.

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%

CGR.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с SRU-UN.TO

Сравнение комиссий VNQI и CGR.TO

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQI vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQICGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.49

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.78

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

2.60

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CGR.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQICGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между VNQI и CGR.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и CGR.TO

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности CGR.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.42%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и CGR.TO

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке CGR.TO в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQICGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-52.90%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.05%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-28.76%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-33.71%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.33%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-10.06%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.33%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и CGR.TO

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQICGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.31%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.24%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.93%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.51%

-2.55%