PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с ISX5.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.05% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%

Correlation

The correlation between VNQ and ISX5.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.34

Сравнение распределения секторов VNQ и ISX5.L

Секторы
VNQ
ISX5.L

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Технологии

0.3%
17.6%

Энергетика

0.1%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
25.0%

Промышленность

0.0%
21.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Недвижимость

VNQ
97.3%
ISX5.L

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
ISX5.L
3.5%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
ISX5.L
2.4%

Технологии

VNQ
0.3%
ISX5.L
17.6%

Энергетика

VNQ
0.1%
ISX5.L
4.8%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
ISX5.L
25.0%

Промышленность

VNQ
0.0%
ISX5.L
21.7%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

ISX5.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

ISX5.L
5.5%

Здравоохранение

VNQ

-

ISX5.L
5.2%

Коммунальные услуги

VNQ

-

ISX5.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

VNQ vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.98

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.39

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.69

+0.21

VNQ vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и ISX5.L

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-38.62%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.92%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-15.36%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-34.86%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-38.62%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-8.34%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.85%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и ISX5.L

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.29%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

15.25%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.30%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

21.91%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.97%

-1.25%

Сравнение комиссий VNQ и ISX5.L

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и ISX5.L

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and ISX5.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while ISX5.L is Europe Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор