Сравнение VNLA с SPTU
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - VNLA tracks the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNLA показывает доходность 1.49%, а SPTU немного ниже – 1.48%.
VNLA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNLA и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.49% | 1.15% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between VNLA and SPTU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. SPTU — Ранг доходности на риск
VNLA
SPTU
Сравнение VNLA c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 11.77 | -9.67 |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и SPTU
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -0.04% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.00% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.32% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.32% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 0.32% | +1.10% |
Сравнение комиссий VNLA и SPTU
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и SPTU
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.78% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and SPTU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.36% for SPTU.
VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор