Сравнение VNLA с JLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD).
VNLA и JLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и JLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью -0.63%.
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и JLQD
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. JLQD — Ранг доходности на риск
VNLA
JLQD
Сравнение VNLA c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 0.86 | +5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.53 | 1.19 | +10.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.17 | +2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 1.27 | +9.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.68 | 4.28 | +41.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 0.86 | +5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | -0.01 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и JLQD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и JLQD
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности JLQD в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и JLQD
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -21.17% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -3.57% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.83% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.06% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.06% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и JLQD
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.30%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.97% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.55% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 5.03% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 6.39% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 6.39% | -4.95% |