Сравнение VNLA с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
VNLA и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 2.25% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 0.88%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и DUSB
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. DUSB — Ранг доходности на риск
VNLA
DUSB
Сравнение VNLA c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 8.00 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 14.78 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 3.84 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 15.07 | -5.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 127.12 | -82.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 8.00 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 9.79 | -7.74 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и DUSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и DUSB
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и DUSB
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -0.29% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.29% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.01% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и DUSB
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.14% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.33% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.54% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.53% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.53% | +0.91% |