Сравнение VNLA с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
VNLA и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.67% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.20% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
VNLA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и CUSD
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
VNLA vs. CUSD — Ранг доходности на риск
VNLA
CUSD
Сравнение VNLA c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 0.38 | +6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.53 | 0.66 | +10.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.11 | +2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 0.91 | +9.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.68 | 2.63 | +43.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 0.38 | +6.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.73 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и CUSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и CUSD
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.86% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и CUSD
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -5.42% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -5.42% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.80% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.40% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.88% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и CUSD
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.30%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.22% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 9.47% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 12.90% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 6.54% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 6.54% | -5.10% |