Сравнение CUSD с BUXX
CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CUSD returned 3.68% vs 4.03% for BUXX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности CUSD и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 2.30%.
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
BUXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.51M | $5.21M |
Сравнение доходности по годам CUSD и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.92% | 5.02% | 4.57% | 1.86% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 2.30% | 4.84% | 6.18% | 2.86% |
Correlation
The correlation between CUSD and BUXX is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSD vs. BUXX — Ранг доходности на риск
CUSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUXX
Сравнение CUSD c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSD | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 13.75 | -12.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 50.34 | -48.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSD и BUXX
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.60% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.29% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.02% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.05% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.08% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и BUXX
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 0.23% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 0.86% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 1.27% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 1.46% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 1.46% | +6.58% |
Сравнение комиссий CUSD и BUXX
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и BUXX
CUSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.68% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CUSD and BUXX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (8.32%) compared to BUXX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CUSD dropped -5.42% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.03% vs 3.68% for CUSD. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.03% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 4.68% for BUXX.
They also come from different issuers: CrossingBridge and Strive. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSD и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор