Сравнение CUSD с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
CUSD и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSD и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSD и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 4.49% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSD и VBIL
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
CUSD vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CUSD
VBIL
Сравнение CUSD c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 12.78 | -12.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 29.76 | -29.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 12.77 | -11.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 43.72 | -42.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 377.55 | -374.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 12.78 | -12.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 13.10 | -12.37 |
Корреляция
Корреляция между CUSD и VBIL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и VBIL
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и VBIL
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.09% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.09% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.01% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и VBIL
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.07% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 0.16% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 0.32% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.31% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.31% | +6.23% |