PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJUX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJUX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJUX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJUX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.29%4.96%2.79%7.76%-10.24%2.69%6.11%9.37%1.61%8.48%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VNJUX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VNJUX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.38% соответственно.

VNJUX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.08%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNJUX:
VNJUX с FNJHXVNJUX с MUBVNJUX с VBTLXVNJUX с USHYVNJUX с BNDVNJUX с VWEAXVNJUX с VFISX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VNJUX и VWELX

VNJUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNJUX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJUX
Ранг доходности на риск VNJUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJUX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJUX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJUXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.89

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.42

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJUX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJUX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJUX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJUXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.83

+0.20

Корреляция

Корреляция между VNJUX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJUX и VWELX

Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.66%4.49%4.07%3.03%3.22%2.91%3.79%4.15%4.01%4.13%4.62%3.78%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VNJUX и VWELX

Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJUXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.62%

-36.12%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.78%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-20.88%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-25.33%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.39%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.93%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJUX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJUXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.10%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

6.68%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

11.89%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

11.11%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

11.50%

-6.95%