Сравнение VNJUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.29% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VNJUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.68% соответственно.
VNJUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.08%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJUX и BND
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VNJUX
BND
Сравнение VNJUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.78 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VNJUX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и BND
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.66% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и BND
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -18.58% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.44% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -17.91% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -18.58% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.07% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.90% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.63% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.52% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.30% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.00% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.52% | -0.97% |