Сравнение VNJUX с MUB
VNJUX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VNJUX returned 3.12%/yr vs 2.00%/yr for MUB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNJUX charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VNJUX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.00% соответственно.
VNJUX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.12%
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам VNJUX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.96% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.24% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between VNJUX and MUB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between VNJUX and MUB shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNJUX vs. MUB — Ранг доходности на риск
VNJUX
MUB
Сравнение VNJUX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.50 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.50 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.85 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.58 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и MUB
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNJUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -13.68% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.79% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.87% | -5.34% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -11.88% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -13.68% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.70% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.23% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и MUB
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNJUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.97% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.22% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.06% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.92% | -0.35% |
Сравнение комиссий VNJUX и MUB
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и MUB
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MUB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.63% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
VNJUX and MUB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNJUX has higher volatility (1.15%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, VNJUX dropped -15.62% vs MUB's -13.68%.
VNJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNJUX и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор