Сравнение VNJTX с FMNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и FMNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJTX и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.30% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.55% соответственно.
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и FMNDX
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FMNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJTX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
VNJTX
FMNDX
Сравнение VNJTX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.85 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 6.52 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.73 | -1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 7.66 | -6.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 29.05 | -25.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.85 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и FMNDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и FMNDX
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FMNDX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.64% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и FMNDX
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FMNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -1.69% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.40% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -1.09% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -1.69% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.30% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.10% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.10% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и FMNDX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.16% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.62% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 1.01% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 1.05% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.90% | +3.65% |