Сравнение VNJTX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и FGNSX
Загрузка...
Доходность по периодам
VNJTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 3.05%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNJTX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.06% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 0.38% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 0.00% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и FGNSX составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий VNJTX и FGNSX
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNJTX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
VNJTX
FGNSX
Сравнение VNJTX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.84 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и FGNSX
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -2.35% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.35% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -2.35% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.40% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.25% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.92% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и FGNSX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.67% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.79% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.04% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 1.66% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и FGNSX
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.59% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |