PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с EXDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.40%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%0.00%

Доходность по периодам

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

EXDVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.59%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSXFGNSX с FSMNX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с EXCRXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFX

Сравнение комиссий FGNSX и EXDVX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXDVX в 0.63%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.99

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

4.31

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EXDVX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.55

+0.52

Корреляция

Корреляция между FGNSX и EXDVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и EXDVX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и EXDVX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.74%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.55%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-9.29%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.97%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.19%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и EXDVX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.18%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.65%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

2.68%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.96%

-1.30%