PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNJTX с BMN

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.07%.

VNJTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.80%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.43%
10 лет*
3.05%

BMN

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.34%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.55%
1 год
10.36%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNJTX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.06%4.89%2.69%8.04%6.12%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.07%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Корреляция

Корреляция между VNJTX и BMN составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий VNJTX и BMN

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с FHIGXVNJTX с PZAVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с CBTAXBMN с NRKBMN с PTEAXBMN с NMTRXBMN с DMREXBMN с VNYUX

Доходность на риск

VNJTX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

4.06

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMN равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.55

+0.70

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и BMN

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и BMN.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-13.04%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-5.92%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.57%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.17%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.24%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и BMN

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.21%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.67%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.49%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

12.20%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

10.52%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

10.52%

-5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и BMN

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BMN в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.59%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%