PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMN с DMREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 3.43%/yr for DMREX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BMN charges 0.93%/yr vs 0.24%/yr for DMREX.

Доходность

Сравнение доходности BMN и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 2.33%.

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.38%
1 год
3.69%
3 года*
3.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMN и DMREX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		2.33%2.77%3.10%2.56%1.62%

Correlation

The correlation between BMN and DMREX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с SUMAXBMN с PTEAXBMN с MQY
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с SCHPDMREX с FJMNXDMREX с VMLUX

Доходность на риск

BMN vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNDMREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.76

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
6.44

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.15

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

7.28

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

16.98

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.76

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BMN и DMREX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и DMREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-13.22%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-0.51%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-2.48%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.88%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.22%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и DMREX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.39%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

0.79%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

0.99%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

2.45%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.14%

+7.55%

Сравнение комиссий BMN и DMREX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и DMREX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DMREX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Часто задаваемые вопросы

BMN and DMREX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs DMREX's -13.22%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMN и DMREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор